1972 Dorato

Optimal linear regulators: The discrete-time case

P. Dorato and A. Levis

IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 16, Issue 6, pp. 613 - 620, 1971

In this paper the optimal discrete-time linear-quadratic regulator problem is carefully presented and the basic results are reviewed. Dynamic programming is used to determine the optimization equations. Special attention is given to problems unique to the discrete-time case; this includes, for example, the possibility of a singular system matrix and a singular control-effort weighting matrix. Some problems associated with sampled-data systems are also summarized, e.g., sensitivity to sampling time, and loss of controllability due to sampling. Computational methods for the solution of the optimization equations are outlined and a simple example is included to illustrate the various computational approaches.

この論文では、最適な離散時間線形二次レギュレータの問題を注意深く提示し、基本的な結果を検討します。

最適化方程式を決定するために動的計画法が使用されます。

離散時間の場合に固有の問題に特に注意が払われます。

これには、たとえば、特異システム マトリックスと特異制御努力重み付けマトリックスの可能性が含まれます。

また、サンプリング時間に対する感度やサンプリングによる制御性の損失など、 サンプル データ システムに関連するいくつかの問題もまとめられています。

最適化方程式を解くための計算方法について概説し、さまざまな計算アプローチを示す簡単な例を示します。